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young · 2024年01月22日

关于Dispersion的解释

Dispersion is the weighted variance of the times to receipt of cash flow.请问老师,这句话如何解释?

1 个答案

pzqa015 · 2024年01月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


这句话的意思是dispension是现金流发生时间的加权平均方差,现金流发生时间是t,权重是现金流现值/债券价格的比重。

对应的是mac duration,它是现金流发生时间的加权平均。权重是现金流现值/债券价格的比重。


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