maggie_品职助教 · 2018年06月19日
我们计算misfit risk是在衡量基金经理的benchmark和mgr benchmark不匹配时,分拆风险才用到的。这里就是简单的在计算total active return和total active risk,加权平均就好。不要晕哈。加油。
汤小溪 · 2018年06月19日
同题目中b问也是portfolio.不是基金经理，也算misfit risk了
maggie_品职助教 · 2018年06月20日
同学，b问是让求total active risk，并没有涉及misfit risk啊。
汤小溪 · 2018年06月20日
助教，你看下答案呢
maggie_品职助教 · 2018年06月20日
抱歉下午回复有误。是这样的，B小问之所以包含misfit是因为题目给你数据了，相当于站在投资者的角度计算total active risk。misfit 产生的原因是因为基金经理和投资者使用的benchmark不同导致的。而C小问就是站在FM的角度计算它30%投index,70%投半主动所获得的超额风险。加油。
汤小溪 · 2018年06月20日
好吧
