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molly小瓶子 · 2018年06月18日
发亮_品职助教 · 2018年06月20日
答案是没有问题的！
30年的Key-rate-duration是8.7
题目信息是收益率曲线的Flattening。所以长期是下降的。
我们假设下降1%，那么债券的价格应该上涨8.7×0.3333才是。0.3333是每个KRD上的权重。
但是30年期Steepness这个Factor系数是负一，所以债券价格下降8.7%×0.33333
同理可以算出来5年，10年的债券价格影响。
加总算来是是负的。
