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不忘初心 · 2024年01月18日
16:44 (1X)
我的计算过程如下：random variable ε~N（0,1），所以u=0,σ=1，
△s=σSε△t^1/2=1*100*0.199*(1/100)^1/2=1.99，不等于0.199。计算哪里错了呢？
李坏_品职助教 · 2024年01月18日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个公示里的σ指的是股票的volatility，并不是ε的标准差。
下面这个表只是为了向我们展示一下蒙特卡罗模拟的大致过程。他没有给出具体的σ和μ的数值，只是展示一下。意思是当你已知了ε、μ和σ之后，可以一步一步的模拟出100个Price。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
