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yuqijeffery · 2024年01月18日
28:11 (1.5X)
请问老师，关于structural risk（收益率曲线非平行移动风险）的核心意思是因为非平行移动，使得债券价格变化和再投资收益可能无法offset，出现偏移？举例duration条件下两者是相互抵销的，非平行移动可能使得不能完美抵消，让immunization失效？这个理解对吗？
pzqa31 · 2024年01月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
Structural risk指的是已经构建好的Duration-matching组合，在非平行移动时，资产不Match负债的风险。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
