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cika · 2024年01月14日
老师，这个VAR的计算不对吧，应该是-MD*MV*2.33*volatility*√21吧
pzqa31 · 2024年01月15日
嗨，从没放弃的小努力你好：
要看题目要求的是多长时间内的VAR。
如果计算annual Var，σannual=250^1/2*σdaily,μannual=250*μdaily
如果计算monthly Var，σmonthly=21^1/2*σdaily,μmonthly=21*μdaily
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
