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粗眉毛辣椒油 · 2024年01月14日

λ=1/β，为什么λ代表一年平均违约笔数，β就代表两笔违约贷款之间的时间间隔？

  1. FRM I
  2. Quantitative

 07:06 (1.5X) 




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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年01月15日

同学你好，假设1年违约的次数是4次，那其实就相当于平均0.25年违约一次。所以说次数的倒数β就代表了时间间隔。

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