开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

沪上小王子 · 2024年01月11日

选项C后半段matching the money duation of the lt bond position, 是想干嘛？

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 03:05 (2X) 

不是很理解这道题中，每个选项后半段要match头寸的money duration干嘛，如果duration都倍hedge掉了，还能赚钱吗？



添加评论
1 个答案

pzqa015 · 2024年01月12日

嗨，努力学习的PZer你好：


后半句相当明确了10年期的久期增加了一倍。

其实没有后半句这道题也是选C，前半句增加10年期的久期就够了。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 155

    浏览
相关问题