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你好，这个题都不是平行移动，为啥还会算portfolio duration和portfolio convexity呢？本身还算出Portfolio BPV也很奇怪。
pzqa015 · 2024年01月04日
嗨，努力学习的PZer你好：
这道题是展示了一下Portfolio duration和portfolio convexity的算法，并没有用portfolio duration和convexity来计算gain/loss。
如果曲线非平行移动，是不可以用portfolio duration和portfolio convexity来计算gain/loss的，但并不意味着不可以计算这两个指标，任何一个portfolio都可以计算portfolio duration和portfolio convexity
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