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tujinjin · 2023年12月28日

经典题

老师,蓝框框里的这句话的翻译是“行业集中”??这句话的理解出了问题。

我做题时,第一个想到的是sector bet。就是相对neutralizing sector, sector bet是long +short 在不同的行业。

所以这两个知识点不是一回事对吧??




2 个答案
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笛子_品职助教 · 2023年12月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


例如benchmark里有10个行业,portfolio赌其中的2个行业,要比其他8个行业表现好。 所以sector bet 不是说要long这两个好的行业,short那8个不好的行业?? 就是没有long+short,只是long 吗?


Hello,亲爱的同学~

可以long 2个行业,并short 8个行业。

但是无论是long还是short,都意味着portfolio在行业配置上,与分散配置做多8个行业的benchmark,在行业上有比较大的差异。

因此,portfolio相对benchmark是行业集中的。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

笛子_品职助教 · 2023年12月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Hello,亲爱的同学~

sector bet是赌行业的意思。

例如benchmark里有10个行业,portfolio赌其中的2个行业,要比其他8个行业表现好。

于是portfolio的持股会集中在这2个行业。

portfolio主要持有2个行业,benchmark分散持有10个行业,则portfolio相对benchmark,是行业集中。

同学这么理解就好。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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