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tujinjin · 2023年12月26日
老师，我们做题时问到的tracking error一般是指不考虑trading cost的tracking error？还是考虑了trading cost的tracking error?
(我看有些题写明了commision-free，我理解就是没有trading cost的考虑。但是不是大部分的题都要考虑trading cost?)
笛子_品职助教 · 2023年12月27日
嗨，爱思考的PZer你好：
Hello，亲爱的同学~
cost也是形成tracking error的一部分。
因此，我们做与tracking error相关习题的时候，需要考虑cost的。
例如其他方面都一样的两个跟踪index的被动基金，但一个基金收费较高，一个基金收费较低。
则收费较高的基金，tracking error也较高。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
