还是没说清，B为啥不对？

嗨，爱思考的PZer你好：

你好，sr是sharp ratio——sharp ratio是指波动调整下的减去无风险利率后的利润，这里要求的风险调整后的，因为波动有上有下，向上的是投资者想要的，向下的才是风险带来的损失

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嗨，从没放弃的小努力你好：

可是b的sr也比c的大呀，risk adjust return也是要考虑sr的对吧？——同学你好，我不太清楚你说的SR是什么，但是我可以肯定的告诉你，the risk-adjusted return with the expectation of large negative events只看Sortino Ratio。其它的都不适用

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嗨，努力学习的PZer你好：

同学你好，这个题要求的是最合适的，然后条件2的是that the combined portfolio maximize the risk-adjusted return with the expectation of large negative events，也就是要求看哪个的Sortino Ratio最大。EMN的Sortino Ratio是1.8＞systematic的Sortino Ratio的1.68.所以显然EMN更合适，也不能说B不合适，只是这个题说是最合适，最合适显然EMN更好

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