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王熊熊🍯 · 2023年12月13日
我想问下 如果题目问是small cap tilt还是big cap tilt的话，是看哪一列数据？
吴昊_品职助教 · 2023年12月14日
嗨，从没放弃的小努力你好：
SMB是small minus big的缩写，是市场上小盘股(small cap)的平均收益率减去大盘股(big/large cap)的平均收益率，是反应股票市值的因子。
通过factor sensitivity的正负，我们可以判断投资者的类型。SMB>0，小盘股主导；SMB<0，大盘股主导。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
