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vivian_zm · 2018年06月14日
请问老师，我记得之前何老师有讲过
Da=L/A*DL+E/A*De
我理解本题就是要求E/A*De （leveraged）呀？
famous_Jumper90 · 2018年06月14日
何老师的公式没错啊。但你的算法求的是duration contribution to whole portfolio of equity investment，题目要求的equity investment本身的 duration
发亮_品职助教 · 2018年06月15日
对的！我再补充一下，注意这个答案给的公式和何老师给的公式是一样的。只不过变形了。
题目求得是Duration of equity；你求得是duration contribution；
如下图，求的是De；红框内的信息题目表格都给了。
