开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

cika · 2023年11月24日

MCTR

老师,最后那句怎么理解啊,是excess return/MCTR=组合的SR 么


1 个答案

lynn_品职助教 · 2023年11月25日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的,这里是有一个结论,在下图中。

这句话的意思就是说,用risk budget理论得到的最优组合与MVO最优组合是一样的。

risk budget的条件是excess return of i /MCTRi=excess return of j/MCTRj,此时,portfolio达到最优状态。

MVO理论最优组合是risk free asset与global risky asset的连接线与无差异曲线的切点,切点sharp ratio最大。

也就是achieve optimal sharpe ratio了。

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 143

    浏览
相关问题