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sukikiki · 2023年11月21日
有个问题 如果算违约相关性的时候 给了单独PD、joint default prob of any pair of firm、还有pairwise return相关性，应该怎么算联合违约相关性啊
DD仔_品职助教 · 2023年11月22日
嗨，爱思考的PZer你好：
迷惑你用的，FRM出题会给这些没用的条件，要学会辨析那些是必要的，那些是没用的
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
DD仔_品职助教 · 2023年11月21日
具体请看下图：
pai i j是联合违约概率，pai i和pai j是单独的违约概率
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
那给的pair wise return 相关性是干嘛用的
