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Andi120 · 2023年11月20日
这里为什么extend duration呢？
那么投资者为什么extend duration可以套利呢？
投资者为什么买barbell portfolio就可以套利了呢？
pzqa015 · 2023年11月20日
嗨，爱思考的PZer你好：
Bullish 代表利率要下行，根据△P/P=-MD*△y，利率下行，增加久期是有利的，所以，应该是extend duration。
关于预期利率steepen和flatten下的组合选择问题，见下图
由于预期flatten时，barbell表现好，所以应该构建barbell
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
