这题题目说这几个组合已经optimal了，但是我算不出来啊。。
是我计算方法有问题吗？两个算法。 1. excess return/ MCTR
excess return = 18.2-1.8
MCTR是 beta x portfolio volatility。所以这题就是1.091x21.63
Optimal的意思是：
- 每一个asset的 excess return/ MCTR应该都是一样的
- 或者ACTR一样，ACTR是weight x MTCR
请问哪个步骤错了
🌻🎀LINDA🎀🌻 · 2023年11月19日
这题题目说这几个组合已经optimal了，但是我算不出来啊。。
是我计算方法有问题吗？两个算法。 1. excess return/ MCTR
excess return = 18.2-1.8
MCTR是 beta x portfolio volatility。所以这题就是1.091x21.63
Optimal的意思是：
请问哪个步骤错了
我算明白了！老师无视我！！！！