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董小姐coco · 2023年11月18日
vmodel中，哪个项目代表risk premium？
李坏_品职助教 · 2023年11月18日
嗨，爱思考的PZer你好：
按照FRM官方教材原版书的说法：
只要是dt前面有一个不为0的系数（也就是drift是不为0的），则可以认为模型是考虑到了risk premium。
Vasicek model也包含drift，K*(θ-r)不为0，所以可以认为是包含了risk premium。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
