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王10 · 2023年11月17日
02:40 (1.5X)
我指的是谁啊？看涨期权，股票上涨，对于持有期权的人来说是赚，那就是卖期权，对冲的就是买h份股票。不该是56h+6么
星星_品职助教 · 2023年11月18日
同学你好，
对于Call option，分析角度站在Call的卖方。“我”就是卖方。
卖Call的对冲方式为买h份股票，组成的资产组合为 h份股票 + 卖掉的call
股价上涨到56时，组合中的h份股票涨到56h，卖掉的call亏损6元。所以组合的价值为56h - 6 。
