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RyanR · 2023年11月17日
01:14 (2X)
公式正常理解没问题，但是应用的时候出现了问题。
按照公式，违约后的剩下的就是PD*RR。但是既然已经说了EL是80bp，那1-80bp不就是违约之后还剩多少吗。。这样理解是哪里出错了呢
李坏_品职助教 · 2023年11月17日
嗨，努力学习的PZer你好：
80bp指的是expected loss，就是EL。EL = PD*LGD，我们要反推出LGD。违约之后还剩多少钱那是1-LGD才对。
EL的完整写法其实是EL= 0*（1-PD） + LGD*PD，不违约的情况下损失是0，违约的情况下损失是LGD，就这俩种情况。1-EL是没有意义的。
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