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alex · 2023年11月17日
为什么有的减benchmark有的不减
星星_品职助教 · 2023年11月17日
同学你好，
如果仅看这个factor是什么性质的，则只每个项目（如SMB等）之前的符号即可，不需要计算。
如果要看的是某个factor的“contribution to active return”，这种情况需要计算才能得到最终的contribution。本题所有计算都扣减了benchmark。
