老师，您好，第3题不能直接用：active weights*active return吗？为什么要Return（portfolio）-Return（benchmark）那么麻烦？我看老师讲解是后者的方法。
星星_品职助教 · 2023年11月17日
同学你好，
1）没有“active weights*active return”这个公式，有一个类似的∑active weights×RAi的方法，这种方法基于的是总的benchmark return，不是单个的benchmark return。且由于要先计算出总的benchmark return，和老师的方法计算量相仿。
2）所有的Value added / active return都建议用“Return（portfolio）-Return（benchmark）”这个方法来算。只有这种方法是任何场合都通用的方法。
succi_z · 2023年11月18日
1）哈？不理解什么叫单个benchmark和总的benchmark，老师写的这个公式，不就是active weight*active return的加总嘛？不是很懂。
