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四喜 · 2023年11月17日

关于何老师这里说后面章节假设折现率不变是简化处理的说法

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 35:30 (1X) 

承接我上一个问题，我认为何老师说的后面的章节题目在计算债券后期价格P1应该是说YTM不变，这样就和Yield Curve stable没冲突了，毕竟YTM本身也是个spot rate的平均数，spot Curve保持不变，同一个债券持有一年后YTM也肯定不变



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1 个答案

pzqa015 · 2023年11月18日

嗨，爱思考的PZer你好：


嗯嗯 可以这样理解。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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