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shashankar · 2023年11月17日

stack and roll里面的例题

题目是short futures ,为什么在roll 合约的时候,用F1-F0,是前面的合约减去后面的合约,我理解计算期货合约的收益应该是Ft-F0,后面合约减去前面合约。

这个是要区分long和short吗,long就是后面减前面,short就是前面减后面?

还是说都拿后面减前面,然后long就是正号,short在前面加负号?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年11月17日

同学你好,是的,就是因为是short合约。

这样计算合约的收益的逻辑刚好和long合约是相反的

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