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Cynthia · 2023年11月16日

D选项老师说是model3的特点,model3为什么短期利率波动率随时间越来越小?

D选项老师说是model3的特点,model3为什么短期利率波动率随时间越来越小?



2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年11月19日

基础班讲义170页

品职答疑小助手雍 · 2023年11月17日

同学你好,可以看一下经典题前面这个图的总结,model3的波动项那里有一个e的-at次方,t越大这一项越接近0,所以波动项的波动就会越小。

Cynthia · 2023年11月18日

但是基础班讲义里sigema不是指数这样表示的,只是sigema(t)这样,那又怎么解释呢

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