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alex · 2023年11月15日

可不可以说这里BP BG ARCH 都是拒绝原假设的话就是存在异方差，序列相关。但DF检验拒绝原假设就不存在unit root?

  1. CFA II
  2. Quantitative

 07:35 (2X) 




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1 个答案

星星_品职助教 · 2023年11月15日

同学你好，

1）这道题的背景是AR模型，不能使用多元回归模型下的BP和BG检验。

2）本题只涉及ARCH检验，如拒绝原假设（本题中的c1=0），说明ARCH模型成立，相关的AR模型就有异方差现象。

3）DF test为检验AR模型是否为covariance stationary。如拒绝原假设（H0为g=0），则说明为covariance stationary，没有unit root。本题与DF test无关。


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