2018Jun · 2018年06月13日
interval 从周改到月 decrease the estimate of annualized s.d， 乘一个小的数对年化的标准差会减小
乐 · 2018年06月13日
那就比如说：周标准差转化到年标准差。应该乘以根号52那这个数肯定大于1啊。所年标准差肯定大于周标准差啊对吗。
2018Jun · 2018年06月13日
周跟月比，年化，用月得到的标准差更小哦
乐 · 2018年06月13日
为什么啊。。这是是哪的知识啊。。。
2018Jun · 2018年06月13日
你记的没错， 但这题说的是interval change from weekly to monthly
乐 · 2018年06月13日
老师您能看看我这个题的另一个评论吗。。。我已然晕了
2018Jun · 2018年06月13日
Weekly 年化的话 x跟号52 。月年化 x跟号12. 月的话标准差是小的。 不是老师 xD
乐 · 2018年06月13日
您说什么呢？？？？？
2018Jun · 2018年06月13日
weekly s.d 年化的话要乘以根号52，这样说理解吗？
乐 · 2018年06月13日
对！没错！老师这道题我刚才在群里问了一下大家。基本上全都觉得是时间变长之后标准差是变大的。您可一定要给我讲明白呀555
2018Jun · 2018年06月13日
时间变长标准差是变大没错，annual s.d >monthly s.d > weekly s.d. 但题目说的是weekly sd. convert to annaul s.d 和 montly s.d convert to annual 比较
乐 · 2018年06月13日
啊？我觉得不是吧。这个题的意思不是吧。而且原版书上也写了是时间变长标准差变小。我只是不知道为什么
2018Jun · 2018年06月13日
原版书写的就是 annualized std deviation from daily > annualized std deviation from weekly > annualized std dev from monthly
乐 · 2018年06月13日
对啊。现在原版书写的是每天的大于每年的对吧。也就是时间变长标准差变小。对吧？
2018Jun · 2018年06月13日
對呀 週期長了
famous_Jumper90 · 2018年06月12日
你是不是记反了，report周期拉长，会导致年化的标准差变小啊
乐 · 2018年06月13日
那就比如说：周标准差转化到年标准差。应该乘以根号52那这个数肯定大于1啊。所年标准差肯定大于周标准差啊对吗。而且我知道sharp ratio是因为收益和标准差都变化。相除之后大于所以时间拉长是sr变大。但是我实在不明白标准差。
famous_Jumper90 · 2018年06月13日
你把比较对象搞混了。我们比较的不是周标准差和年标准差，这个肯定是周小于年。我们是比较通过周标准差年化后的标准差与直接年化的标准差
乐 · 2018年06月13日
老师您好。我刚才把三级中所有涉及到这个点的知识都看了一遍。但是我已经被搞晕了。我理解的是这样啊。随着时间变长。1年=52周。r年=52r周。标准差年=根号52标准差周。所以SR年=根号52SR周。所以时间变长SR变长这个我明白。可是这个分母为什么变小啊。难道说。是因为每天的波动特别大。但是变长年之后就有规律了就波动没那么大了？？还有就这个变小变大这个我就一直认为是我上面说的那样。就是标准差周变年也要乘以根号52。所以变大。能把我这个困惑帮我解答一下吗。。。。这两种说法有啥区别啊。还有就是在var那块的内容。var是时间变长变大。是因为var衡量的是损失。然后会随着时间变大损失的
乐 · 2018年06月13日
绝对量变大对吗。
famous_Jumper90 · 2018年06月13日
你这样想，极端情况每天统计一次股票价格波动和一年统计一次价格变动，我们直接看股价移动平均线，哪个更像心电图？哪个更平滑？背后的道理就是我们统计的越细，是不是波动就越多？
