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Taryn · 2023年11月14日
老师问一下这题. IR不受偏离Benchmark程度的影响, 那C选项, 为什么调整benchmark的weight, 还会影响到original的IR呢?
星星_品职助教 · 2023年11月14日
同学你好，
这道题的IR是一直不变的（constant information ratio），改变benchmark的weight会导致变化的是active risk（从2.7%降低到2.2%）。
使得IR不变，同时降低active risk的方法是增加benchmark的投资。benchmark增加或减少都不改变IR。
