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Kathy苏苏 · 2023年11月13日

C选项

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


C选项：TRS的buyer收到的LIBOR，不是也有利率风险吗？这部分利率风险没有被hedge呀。

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1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年11月13日

嗨，爱思考的PZer你好：


这里的利率风险指的是交换出去的基础资产的total return，不是针对于收到的libor+spread。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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