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luojy · 2023年11月13日

active return from security selection

  1. CFA II
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请问老师，这题计算active return from security selection的时候为什么不用（Rp-Rb) *wp的方法？而且，这题如果用(Rp-Rb) *wp=(5. 9%-10.8%)*0.5+(-2.9%-10.8 %) *(-1.5)+(5%-10.8 %) *0.5=0.152,和解析中用active return-factor tilt得出来的数是相等的，这是为什么呢

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星星_品职助教 · 2023年11月14日

没有“（Rp-Rb) *wp”这种计算security selection的方法，计算security selection的公式是Σ（Rpi-Rbi）×wpi。Rbi不是整体的Rb。本题条件不足，无法应用该公式。

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