开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
AndyTSOI · 2023年11月13日
这两个ratio怎么理解呢？
星星_品职助教 · 2023年11月13日
同学你好，
Sharpe ratio = （Return -Rf）/ σ，分子的return是总收益，分母的σ也是总风险。
Information ratio = Active return / active risk ，衡量基金经理主动管理能力。分子是主动管理获得的收益，分母是对应的主动管理风险。
可以结合具体的题目提问。
