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小爽加油呀 · 2023年11月13日
请问怎么理解unweighted
李坏_品职助教 · 2023年11月13日
嗨，努力学习的PZer你好：
意思就是不改变权重的普通的历史模拟法（对所有样本等权重处理）。
就是我们常说的，把历史样本的所有return从小到大排列，不改变其权重大小，直接选择损失最大的5%或1%的阈值作为VaR的结果。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
