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小爽加油呀 · 2023年11月12日
老师，这个题用的CVAR算diversified var,为什么不用marginal var i=beta i*VARp/P来算VARp?但如果用这个公式，又会发现 marginal var/beta用A和B算得不同，又是为什么呢?毕竟VARp/P应该是恒等式啊。这个把自己绕懵了，麻烦老师帮忙看看，谢谢
李坏_品职助教 · 2023年11月13日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个题目给出的marginal var是比例的形式，可以理解为Stock A的仓位增加1%的时候，对组合VaR的影响是6.8%. Stock B的仓位增加1%的时候，对组合VaR的影响是8%.
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
李坏_品职助教 · 2023年11月12日
如果想用你写的那个公式，marginal VaR必须给出USD单位的数字。
但是题目给的是比率形式的marginal VaR，这样是不能直接反推VaRp的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
小爽加油呀 · 2023年11月13日
老师，那这个题默认的是什么单位呢？什么和什么的比
