开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
骑车打伞不太稳 · 2023年11月12日
根据case案例信息，如果收益率曲线变平，那么长期利率下降，而且由于30年的key rate duaration最长，理论上应该是一个gain才对，为什么会是loss？
pzqa015 · 2023年11月14日
嗨，努力学习的PZer你好：
你说的对，正常情况下是这样
但是这道题出的不好，steepeness不可能是1,0.5，-1这样，如果按照表中给出的描述，那么flatten的时候，30年期的利率每标准差变动带来的price change是1，△P/P=1*-8.7*0.33，就是loss。
这道题出的不好，同学不用纠结。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
