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小爽加油呀 · 2023年11月12日

老师请问dual-benchmark optimization是什么意思

为什么牺牲return



1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年11月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


dual benchmark就是双重基准,不仅仅只有但一个标准,而是根据市场情况的不同设定多个基准,比如说如果出现市场极端情况就不能使用正常情况的标准了,所以设置另一个极端情况下使用的基准。所以这种方法是可以降低离差的,也就是偏离基准的程度。但是实施起来会比单一基准更麻烦更贵,所以并不一定可以实现更高的收益率。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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