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· 2023年11月12日
谢谢老师 按照视频课程的内容作了一遍 然后这道题没有详细的解析 我算不出来答案里的结果
不知道是哪个步骤的思路发生了错误
请老师帮忙看一下谢谢！
品职答疑小助手雍 · 2023年11月12日
同学你好，fund原始的surplus是350-180=170.
然后我们算变化后的surplus，asset端腰斩，也就是350/2=175;
liability端利率上涨2%，根据duration可以得到价格变化为+2%*14*180=+50.4，所以新liability等于180+50.4=230.4。
那么新surplus=175-230.4=-55.4
所说义surplus从170变为-55.4 变化了-225.4。
