李坏_品职助教 · 2023年11月12日
嗨，爱思考的PZer你好：
题目问的是，欧式看跌期权可以与下列哪一个变量既表现出正相关，又可能表现出负相关？
A选项的行权价格只可能是正相关，行权价格越高，put越值钱。
C选项的波动率只可能是正相关，波动率越高，期权越值钱。
B选项的到期时间，一般情况来说是正相关的。但是如果股价在到期日之前已经跌到0了（不可能再跌了），当前put处于最大价值时刻。但是欧式期权无法提前行权，所以在达到最大价值的时刻开始，之后的put option的价值与到期时间是负相关了。
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