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Asset是买了non-callablebond，所以是收到利息的，箭头向下才能跟Liab的支出利息覆盖掉；
当利率上升时，option不执行，asset是一直收利息（箭头全向下），所以跟Liab的一直付利息相抵消；
当利率下降时，option执行，Liab后面7年的现金流没有了，asset后面7年一直收non-callablebond的利息，但是执行option，所以现金流支出（向上），抵消了non-callablebond的利息收入。最终asset只剩下前面3年的利息收入，跟Liab相match。
这个图画错了，我看了几次才明白。
