李坏_品职助教 · 2023年11月10日
嗨,爱思考的PZer你好:
模型中的u^2_n-1指的是今天的daily return的方差。
B选项说的daily returns prior to most recent day,应该是通过σ2_n-1反映的,因为只有σ2代表预测的方差,前一天预测的方差才会包含前一天的daily return。所以D选项才是对的(D和B的差别就在于最后的落脚点不同)。
B选项最后说的smoothing parameter,模型中的λ,这个无法反映任何的return,他只是一个权重系数。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!