🌻🎀LINDA🎀🌻 · 2023年11月07日
课上李老师说Under estimate correlation, 所以这题我选的是C，想问问老师查漏补缺这题知识点是什么
Sometimes it is necessary to use daily data to obtain a data series of the desired length. Ironically, high-frequency data improves the precision of sample variances, covariances, and correlations but not the precision of the sample mean. High-frequency data are more sensitive to asynchronism across variables
笛子_品职助教 · 2023年11月07日
嗨，努力学习的PZer你好：
课上李老师说Under estimate correlation, 所以这题我选的是C，想问问老师查漏补缺这题知识点是什么
Hello，亲爱的同学~
这道题也是基础讲义上的原话。见下图红线部分内容。
同学注意：distorb 相关性是放在asynchoronous这里阐述的。
如果只是单纯讨论higher frequency data，要看的是上图红线里的内容。
根据基础讲义内容，提高数据频率，那么对相关性自然是improve的。
高频数据可能有异步性问题，也可能没有异步性问题。
例如：
我们做中美股市相关性分析，使用1分钟高频数据，这会有异步性问题。
但是我们如果分析中国沪深300指数和中国中正500指数的相关性，并没有异步性问题。因此用1分钟高频数据分析，相对于用日线数据分 析，是有所improve的。
并非所有的高频数据，必然有异步性问题。
同学注意这两种表述方式的不同。
基础讲义就是这么写的，重点记忆和区分一下。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
