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Katherine · 2023年10月31日
无套利模型下，算出来的是long stock short bond ，哪里能看出来是call还是underlying呢
pzqa35 · 2023年10月31日
嗨，努力学习的PZer你好：
这里是考察的call option的replication。首先我们市场上call的价格是高于模型计算出的实际价格的，那么根据套利低买高卖的原则，我们会short call，同时我们要long一个根据模型复制出来的call，那么我们通过borrow 无风险资产和long underlying就可以构建一个call 的option，所以选C。
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