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请问老师，A是无风险利率，为什么两者不同？无风险利率还有不同的吗？这几个概念搞不懂
pzqa35 · 2023年11月01日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这个问题想要问的是选项中的这些因素，有哪个的变动对call 和put来讲会有不同的影响。
A选项中的Rho是指无风险利率，对于无风险利率来说，如果无风险利率升高，call 会升值，但是put会贬值。
B选项是波动率。如果波动率升高，call和put都会升值。
C选项是gamma，是期权价值的二阶导，只要是long position，不管是call还是put都是大于0.
所以只有A会对call和put的价值产生不同的影响，这个还是考察的期权价值的影响因素。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！