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想请问这里可以用这个MVaR(i) = Beta(i) * VaR(portfolio) 的公式吗？如果可以的话，这里算出的VaR(portfolio)是diversify过的吗？
李坏_品职助教 · 2023年10月31日
嗨，从没放弃的小努力你好：
不能这样算。这道题给出来的Marginal VaR是一个比例的形式，增加1美元的asset A，会带来6.8%的VaR。如果想用你写的公式去计算VaR（portfolio）的话，我们需要得知金额形式的Marginal VaR才行。
假设这道题给出来两个asset的金额形式的Marginal VaR, 那么反推出的VaR(portfolio)是diversified的VaR。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！