开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

🌊Yuri🌊 · 2023年10月31日

NO.PZ2023010401000153

问题如下:

A three-month forward exchange rate in CAD/USD is listed by a dealer at 1.0123. The dealer also quotes 3-month forward points as a percentage at 6.8%. The CAD/USD spot rate is closest to:

选项:

A.0.9478. B.1.0550. C.1.0862.

解释:

Given the forward rate and forward points as a percentage, the unknown in the calculation is the spot rate.

The calculation is as follows:

Spot rate X (1 + Forward points as a percentage) = Forward rate

Spot rate X (1 + 0.068) = 1.0123

Spot = 1.0123/1.068 = 0.9478

中文解析:

给定远期汇率和远期点数作为百分比,计算中的未知因素是即期汇率。

计算如下:

即期汇率X(1 +远期点的百分比)=远期汇率

即期汇率X (1 + 0.068) = 1.0123

现货= 1.0123/1.068 = 0.9478

这道题能用到F/S=1+rx/1+ry这个公式吗

1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年11月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题能用到F/S=1+rx/1+ry这个公式吗

Hello,亲爱的同学~

这道题用不到呢。

因为这道题里面,也没有涉及到利率,所以用不到与利率有关的公式。

这道题用的是以下公式:

Spot rate X (1 + Forward points as a percentage) = Forward rate


同学看看基础讲义上的这道例题。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!