开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
JerryZT · 2023年10月27日
何老师说如果把Independent variable is lagged value of dependent variable这一个改成no就选C。不是自相关在金融问题中会使标准差deflated吗，C描述的是inflated，请问是何老师说错了吗？
星星_品职助教 · 2023年10月27日
是的。由于题目没有说是哪一种serial correlation，可以认为C说的准确。
但如果题目给出了是哪一种serial correlation，就要基于以下两种情况来做判断：
1）当positive serial correlation时，standard error被低估；
2）当negative serial correlation时，standard error被高估；
同学你好，
positive serial correlation会低估standard error。但negative serial correlation会反过来高估standard error。在题干未说到底是哪一种serial correlation的前提下，这两种情况都可以认为是对的。
你好，意思是如果不把yt-1当成自变量那C就是对的？？
