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世纪之龙5 · 2023年10月26日
NO.PZ2020010333000017
问题如下：
ABC公司当前股价为25元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权，到期日为1年，期权价格为5元，执行价格为28元，下列说法正确的是（ ）。
选项：
A.该期权处于实值状态
B.该期权内在价值为0
C.该期权时间溢价为5元
D.该期权时间溢价为3元
解释：
答案：BC
考点：期权价值
该看涨期权现在执行价格＞股价，处于虚值状态，因此不会行权，内在价值为0。期权价值=内在价值+时间溢价，因此时间溢价=5元。
期权价值为什么是5。。。。。
pzqa010 · 2023年10月26日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个题目的主要考核点是期权价值=内在价值+时间溢价，因此默认期权的市场价格可以体现期权价值哈
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
世纪之龙5 · 2023年10月28日
好的谢谢
