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洋葱头 · 2023年10月25日
aggresive weight对IR的影响
上图中写的是不受影响 但是foundmetal law 里为什么constrain的会变成受影响了
星星_品职助教 · 2023年10月26日
第一个理论没有问题，考虑的是unconstraint即TC=1时的情况。
星星_品职助教 · 2023年10月25日
同学你好，
第一张截图对应的即为第二张图里的unconstraint的情况。在这种情况下，IR不受aggressiveness影响。unconstraint的意思即为基金经理投资不受限制，转化为符号就是TC=1.
第二张图里受影响的情况就是TC不为1，这时候基金经理投资受限制，想法无法实现，所以投资越aggressive，受限越大，IR就会越低。
所以说第一个理论不准确？
