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Taryn · 2023年10月24日
04:05 (2X)
这道题的bond只有一年到期, 那么应该试算长期还是短期? 课上说短期的话只需补偿一个theta, 长期需要补偿theta和pi
星星_品职助教 · 2023年10月28日
没有规定
星星_品职助教 · 2023年10月24日
同学你好，
本题不需要考虑长短期。题干中已经明确的给出来了此时有inflation uncertainty=0.25%，无论是长期还是短期，既然已有这个风险，就需要考虑这一项。
