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洋葱头 · 2023年10月23日
mcs不是确定每个关键变量的分布吗？如课件可以是非正态分布，为什么后文又变成是遵循多变量正态分布
星星_品职助教 · 2023年10月24日
同学你好，
MCS对于假设的分布没有固定要求，可根据具体变量的实际情况来选择分布假设。
对于资产组合的回报率（关键变量），通常会从最常见的正态分布进行初始分析。即正态分布由于常见和种种易分析的特性会被作为是一个分析的起点，此后再逐步对于不符合正态分布的情况做后续调整或补充。例如调整为skewed t分布。
由于资产组合的回报率是由多个资产（多个变量）的回报率加权平均而得到的，所以此时描述组合回报率用的就是多元正态分布。
